如何把握买入和卖出btc的时机?


原创 Ilya Nevolin

前言:本文作者通过分析数据库中不同时间段btc价格、交易量数据,挖掘出一些有价值的信息,由于输入的是特定时间段的回溯数据,交易策略并不通用。这里更应该学习作者的研究方法,根据不同的情况分析出更好的交易策略。由于交易策略本身也会对市场交易产生影响,所以模型也要不断迭代。目前区块链市场还处于早期,有机会分析出很多有价值的结果。本文作者Ilya
Nevolin,文章来源于medium.com,由蓝狐笔记社群“Dyna”翻译。

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当我在研究数据库中的价格和交易量数据时,挖掘到了一些非常有价值的信息。我想绘出一天内每小时的不同数据。具体来说,我想看看在一天之内是否存在某种模式。

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我所做的是拉出过去14天里,每隔2分钟的所有价格和交易量数据。这意味着从2月13日(包括在内)到2月27日(不包括)的所有数据,仅仅是比特币——我还没有研究其他币种。请记住,我们有两种类型的交易量:24小时交易量和和交易增量(计算方法:24小时每小时的交易量

  • 前1小时的交易量 )。

 

还有一点,我想以小时为单位绘制一个图,但是因为有2分钟间隔,因此我们需要计算出给定小时内所有数据点的平均值。最终结果如下:

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左边我们有一个表,在这里我插入了标准化的平均值,这样所有数据就在0-1的范围内。通过将数据标准化,我们可以很容易地比较它们的趋势/行为(例如,比较价格和交易量)。请注意:我们的日期和时间对应于UTC
(GMT)时区, “小时”字段也是的。

 

右边是我给三个(标准化的)数据集绘制的雷达图。橙色是价格(美元),蓝色是24小时交易量,绿色是交易增量。注意,雷达的半径从中心向外圈以[0→1]计算。它对应于前面标准化之后的
[0,1]范围内的数据。其中0对应最小值,1对应最大的值。观察这3个图,似乎价格和交易量增量之间没有关系。现在我们把交易量增量数据移开:

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当比较价格和24小时交易量时我们确实看到了一些有趣(并且相当明显)的事情:当价格很低时(午夜为0.1),
24小时交易量达到最高峰值(=
1)。当价格在最低点(10点为0)时,成交量也很低(在0.4和0.5之间)。

 

当价格处于最高点时(23:00点为1),交易量相当高但不是最高(=0.8)。这些是从观察中得来的有趣事实,但它们没什么用。接下来要看的是时间/小时数据:

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如图所示,价格在23:00最高,10点最低,0点(午夜)很低。

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这让我很兴奋,因为我可以使用这些发现来创建一个超级简单/愚蠢的交易策略。该策略如下:价格最低时(10点)买入,最高时(在23:00)卖出。

 

几分钟后,我添加了一个新的回溯测试策略并开始运行测试。我得到的第一个ROI(译者注:
ROI(投资回报率)=[(收入-成本)/成本]
%),结果类似于你从上图中得到的。然而,我们的回溯测试系统输入了一个100%的买卖交易,因此它会使用所有资金来进行买入/卖出交易。所以在我们的例子中,如果输入买入指令,它将会在时钟敲响10点时购买,然后什么都不做直到23:00卖出。

 

在我贴出结果之前还有一些事情要说明:

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生成以上图表的数据在一个特定日期范围(2月13日到2月27日),所以他们只适用于这个范围。但我想看看这个交易策略在该范围之外的表现。

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由于我们的系统在单次交易时使用了100%的资金,所以我们需要创建两个实验:一个是在价格最低点进行交易,另一个是在第二最低点(即午夜的时候)交易。

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以下是我从回溯测试中得到的:

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第一个数据列是“日期”,表明直到该天(排除在外)进行回溯测试。每个测试的时间跨度为14天,并在该指定日期值结束。例如,2月27日表示从2月13日(包括)到2月27日(不包括在内)这段时间(与我们之前的雷达图表相同的数据范围)。

 

第二和第三列是从回溯测试系统获得的ROIs值。分为两列,每一列各代表一个不同的实验,第一列是在10点(最低价格)进行买入交易得到的;第二列ROI来自于在午夜进行的交易(第二最低点)。

 

我画了一个二维柱状图在右边显示这两组ROIs值。蓝色柱子的ROI值是在10点买入得到的,橙色的柱子是在午夜买入得到的。有趣的是,在午夜交易(第二最低点)的ROIs(平均)值(即回报率)更高。在我们的例子中这可能是正确的,但这并不意味着它通常是正确的。

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请记住,我们的系统在给定的精确时间点进行交易,但可能是在中途23:30达到真正的最大值。要做出更精确的计算,不仅需要包括当天的小时数据,还要包括给定小时的每分钟,以获得更清楚的画面。

 

然而,通过观察ROIs,看到如此大的数字,比如42%,真是太令人惊讶了!如果我们考虑到该测试系统每天只做一个完整的交易周期(买入+卖出),那就更令人震惊了。

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所以这个系统总计只做了14个“买入+卖出”交易循环得到的这些ROI值。在图表上我们还可以看到其他一些东西,随着时间的推移ROIs减少了。我最初的想法是,与2月份相比,3月份BTC的价格下降了,但这似乎是错误的:

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从上图我们清楚地看到,3月份BTC的价格正在上涨,但3月6日的价格又开始下跌。我不想花太多的时间去弄清楚ROI值到底发生了什么,但我认为最有可能的是:我们在一个14天的窗口内进行回溯测试,ROIs值从3月1日开始暴跌。

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所以很有可能是2月20日到2月26日之间的交易对ROIs有很大的影响,因为在这段时间内价格下跌(如上图价格图表所示),导致之后一段时间内的ROIs值很低。

 

如果以上我写的你完全不明白,记住这个:在午夜或上午10点(GMT时区)买进比特币,那时它最有可能是最低的,然后在晚上11点卖出,那时它的价格最有可能达到顶峰。

 

(译者后记:该结论还不适用于购买数字货币的真实场景。正如作者指出:首先,该数据只是根据btc的价格和交易量数据得出;其次,该结论只适用于特定的回溯数据。更值得学习的是作者的数据分析方法。从以上图表也可以看出买在最高点和卖在最高点很难的原因,不仅仅是人们常说的人性,还因为价格最高点和最低点并不是交易量的最大值,即交易深度不够)

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